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| 解説： シェアウエアの検証ソフトで各テクニカル指標を使った、ストラテジーのサンプル（条件式）を公開する。これはライセンスキーを購入した人にだけ行うサポートだ。 株価取得->テクニカル指標作成->ストラテジー記述（ここでサンプルを参考にしてもらう）->検証。 各テクニカル指標で考えつくストラテジー： ・SMA 株価と移動平均線のクロス 株価と高値/安値移動平均線のクロス（チャネルシステム） 終値と移動平均線の乖離率 移動平均線２本のクロス 移動平均線２本の乖離率 ・EMA ・RSI ＲＳＩのクロス ｘｘｘRSI は、今の相場が強弱どちらに傾いているかを調べ、買われ過ぎ売られ過ぎを表す指標です。計算方法は、（期間内の値上がり幅の合計）÷（期間内の値上がり幅の合計＋期間内の値下がり幅の合計）×１００（％）で求まります。まとめて計算すると分かりづらいので、値上がり幅の合計と値下がり幅の合計を一度セルに格納して、それから RSI を計算します。 まず値上がり幅は =IF(E4>E5,E4-E5,0) となり、セル G4 に代入します。値下がり幅は、セル H4 に =IF(E4<E5,E5-E4,0) と代入します。この値をもとに、期間 5日のRSI であれば =AVERAGE(G4:G8)/(AVERAGE(G4:G8)+AVERAGE(H4:H8))*100 で算出します。これはセル I4 に代入しておきます。次にセルを必要行分コピー（コピーの仕方はこちら）しておきます。 RSI の算出が済んだら、ストラテジーを記述します。 （例 1） 最初はよく使われるストラテジーからです。セル J4 に =IF(I4<30,1,IF(I4>70,-1,0)) と代入します。これは、RSI の値（セル I4）が 30 より小さくなったら買い、70 より大きくなった売る、という意味です。0 は買いでも売りでもなくそのまま（前日の売買シグナルと同じ）を意味します。 （例 2） ふたつ目もよく使われます。30 を上抜けたら買い、70 を下抜けたら売り、というものです。セル K4に、 =IF(AND(I4>I5,I5<30),1,IF(AND(I4<I5,I5>70),-1,0)) と代入します。 RSI は一般に、70〜80 以上を売り、20〜30 以下を買いとされていますが、いろいろな数値を試してみるといいと思います。 使用例： （例 1）の条件式を VBA で書いて見ます（マクロの記述方法はこちら）。 Sub Macro5() Dim i As Integer Dim up As Double Dim down As Double For i = 29 To 4 Step -1 '値上げ幅 If Cells(i, 5) > Cells(i + 1, 5) Then Cells(i, 12) = Cells(i, 5) - Cells(i + 1, 5) Else Cells(i, 12) = 0 End If '値下げ幅 If Cells(i, 5) < Cells(i + 1, 5) Then Cells(i, 13) = Cells(i + 1, 5) - Cells(i, 5) Else Cells(i, 13) = 0 End If Next For i = 25 To 4 Step -1 up = WorksheetFunction.Average(Range(Cells(i, 7), Cells(i + 4, 7))) down = WorksheetFunction.Average(Range(Cells(i, 8), Cells(i + 4, 8))) Cells(i, 14) = up / (up + down) * 100 If Cells(i, 14) < 30 Then Cells(i, 15) = 1 Else If Cells(i, 14) > 70 Then Cells(i, 15) = -1 Else '買いでも売りでもない（そのまま） Cells(i, 15) = 0 End If End If Next 'セルの形式を整える Range(Cells(4, 14), Cells(30, 14)).NumberFormatLocal = "0.00_ " End Sub バックテストする場合、RSI の数値をいろいろ変える必要があります。VBA ならそう手間ではありません（作り方にもよります ）が、セルを直接修正するのは、時間もかかるし、間違いやすくもあります。テストの信憑性にも関わってきますので（今後のことも考えて）、ぜひVBA に慣れておくことをお勧めします。 |